COMBINAÇÃO DE TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE CREDIT SCORING, USANDO ANÁLISE DISCRIMINANTE
Autores
Marcos dos Santos Dutra
Elenice Biazi
Palavras-chave:
Análise Discriminante. Credit Scoring. Técnicas. Classificação. Eficiência do Modelo.
Resumo
Apesar de alguns pesquisadores criticarem o uso da análise discriminante em modelos de credit scoring, devido as fortes pressuposições necessárias para correta discriminação dos dados, sua utilização é bastante usual. Este artigo propõe o uso combinado de técnicas capazes de amenizar os problemas de violações das pressuposições da análise discriminante e conseqüentemente reduzir os erros de classificação. Os resultados indicam que o uso combinado das técnicas propostas neste trabalho foi capaz de aumentar a eficiência do modelo em 16,30 pontos percentuais.
Biografia do Autor
Marcos dos Santos Dutra
Mestre em Modelagem Matemática e Computacional (CFEDT/ MG). Coordenador de Riscos do Banco Intermedium S/A. Email: marcosdutra@dppg.cefetmg.br
Elenice Biazi
PhD In Statistics - University of Warwick. Professora do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. E-mail: elenice@dppg.cefetmg.br
